法国农业信贷银行:外汇模型触发了日元兑美元和欧元的买入交易

 行业资讯     |      2023-11-16 09:30
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由于日元价值与短期公允价值有相当大的偏差,法国农业信贷银行(Crédit Agricole)的定制短期交易模型本周买入日元兑欧元和美元。

Crédit Agricole的外汇策略师发现,由于美日短期利差扩大且日本股市走强,美元兑日元公允价值从145.62升至147.45。



在周一撰写本文时,美元兑日元的汇率报151.72。

油价下跌和美日箱型债券收益率差的下降限制了汇率公允价值的上升。

Crédit Agricole的G10外汇策略主管Valentin Marinov表示:“美元兑日元的高估已经上升到近2个标准差。因此,FAST外汇模型触发了另一场美元兑日元的卖出交易,止损位为-1.01%,获利位为147.4537。”

Crédit Agricole的金融资产短期(FAST)外汇模型基于G10汇率与其短期金融基本面之间的协整关系来估计外汇公允价值。

它利用这些公允价值的显著偏差,MT5CRM搭建,在模拟的投资组合中进行交易。

与此同时,Crédit Agricole表示,由于欧元区与日本的短期利差扩大,以及欧洲外围国家债券收益率与德国国债收益率之差缩小,欧元兑日元的公允价值已从155.06上升至157.37。

Marinov表示:“欧元兑日元仍然高估了2个标准差以上。因此,FAST外汇模型触发了另一场欧元兑日元的空头交易,止损位为-1.25%,mt5白标搭建,获利位为157.3662。”



美元兑日元日线图

北京时间11月14日11:12 现报 151.719/725

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